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Ostende 2004


TRADING NON-SPECULATIF, NON-DIRECTIONNEL


Les trois Méthodes citées ci dessous sont basées sur un avantage donné par les marchés, à savoir la capture de différences structurelles, de la même manière que la nuit est différente de la journée. "Inverse ETN" bénéficie d'un double avantage supplémentaire qui est que le sous-jacent varie en fonction d'un pourcentage tout en bénéficiant de l'effet inverse du contango ou de la backwardisation sur certains ETP's.

1°- Formation "Inverse ETN"

"Selling Covered Options premium", [add premium]

Méthode qui permet de capturer l'inverse de l'effet d'une différence de valeur et premium (contango) entre deux instruments corrélés, à savoir dans cet exemple, des options sur  trackers - ETF's, ETP's, ETN's.  L'originalité de cette méthode; ce qui donne aussi une meilleur pertinence de succès; c'est que le tracker ne bouge pas en relation avec les marchés financiers, mais en relation indirecte avec un pourcentage lié. La stratégie a subi deux modifications positives, une pour augmenter le rendement, l'autre pour diminuer le risque et les frais encourus. Conserver la position de 8 à 32 années.

Positions: - LONG , SHORT / HEDGE partiel -

L'accent est mis sur la gestion quantitative. Le risque est lié à la VOLATILITE du sous-jacent, effet de levier 1.
[durée: 3 ans, ou partenariat / trading, min:  30min à 2h30 / semaine]

Cette méthode a été initiée sur base de deux techniques assemblées en un module unique et coordonné. Toutes les règles sont fixées. Les positions sont conservées ou remplacées éventuellement chaque cinq jours.


Cette stratégie rentre dans la catégorie "Non-Directionnelle".



2°- Formation "Arbitrage"

"Long-Short Equity Arbitrage 50/50", [différentiel de force relative]

Méthode qui permet de capturer l'effet d'une différence de force relative entre deux instruments corrélés ou non, à savoir dans cet exemple, des actions et/ou trackers, ETF's.  Les positions sont conservées de une à septante semaines.

Positions: - LONG , SHORT / HEDGE total -

L'accent est mis sur la gestion du risque. Le risque est lié au sous-jacent, exposition théorique zéro, effet de levier 1.
[durée: 3 ans, ou partenariat / trading, min: 2 à 12 heures / semaine]

Cette méthode a été initiée sur base de plusieurs techniques assemblées en un module unique et coordonné. Toutes les règles sont fixées. Les positions sont conservées ou remplacées chaque semaine, par exemple chaque lundi.

Cette stratégie rentre dans la catégorie "Anti-spéculative".





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the power of compounding







3°- Formation "SLOW FX TRADING"

"Spot Carry", [différentiel de taux directeur]


Méthode qui permet de capturer une différence structurelle dans les marchés, à savoir dans cet exemple, les différents taux directeurs des banques centrales.

Positions: - LONG , SHORT / HEDGE partiel -

L'accent est mis sur la gestion du risque. Le risque est lié au sous-jacent, il est partiel, vu la position Hedge, qui est opérée activement, effet de levier 2.
[durée: 1, 3 ou 6 mois / trading, min:  15 min à 90 min / semaine]

Cette méthode a été initiée sur base de cinq techniques assemblées en un module unique et coordonné. Toutes les règles sont fixées. Les banques centrales paient le premium chaque jour, y compris le week-end.

Cette stratégie rentre dans la catégorie "Anti-spéculative".

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